Южная Корея использует ИИ для борьбы с манипуляциями на рынке криптовалют

Алгоритмы отслеживают схемы «Racehorse» и «Cage»

Сообщается, что финансовый регулятор Южной Кореи внедрил систему рыночного надзора на базе искусственного интеллекта, работающую в режиме реального времени, для выявления недобросовестной торговли и манипуляций с ценами на криптовалютных рынках страны. Служба финансового надзора (FSS) объявила, что новая платформа сочетает в себе генеративный ИИ с алгоритмами машинного обучения.

Эта инициатива направлена на преодоление серьезных ограничений в ресурсах, с которыми сталкиваются следователи-люди, вынужденные круглосуточно отслеживать торговлю тысячами цифровых активов на нескольких биржах. Система развивает алгоритмы, разработанные регулятором в январе, которые позволяли выявлять подозреваемых в манипулировании ценами и время размещения их ордеров. Благодаря этому последнему внедрению надзор с помощью ИИ теперь охватывает весь процесс мониторинга от начала до конца.

Согласно местному отчету, ключевой особенностью системы является её способность выявлять краткосрочные манипуляции ценами на основе исторического репозитория известных тактик злоупотребления рыночным положением. Среди основных целей — схемы типа «racehorse», при которых трейдеры за короткий период стремительно завышают цены токенов, и схемы типа «cage», при которых активы, на которые временно наложены ограничения на пополнение и снятие средств, подвергаются резким ценовым колебаниям.

Для выявления искусственного завышения объёмов система сочетает закон Бенфорда с моделями машинного обучения, чтобы выявлять фиктивные сделки и скоординированные групповые торги. Когда подозрительные всплески объёмов или цен вызывают тревогу, генеративный ИИ автоматически просматривает соответствующие новостные материалы и официальные объявления бирж, чтобы оценить, вызвано ли движение рынка законными фундаментальными новостями. Если обоснованной причины не обнаружено, а вероятность манипуляций сохраняется, FSS запрашивает детализированные данные о сделках непосредственно у затронутой биржи.

Система мониторинга агентства выходит за рамки книг заказов и биржевых журналов. Платформа активно отслеживает цифровые каналы, включая YouTube, онлайн-форумы и чаты в приложениях для обмена личными сообщениями. Преобразуя видео, аудио и субтитры в текст в режиме реального времени, ИИ анализирует медиа-контент на наличие признаков «фронт-раннинга», распространения ложной информации и скоординированных рекомендаций по покупке, направленных на обман розничных инвесторов.

Несмотря на высокую степень автоматизации, контроль со стороны человека по-прежнему играет центральную роль в этом процессе. Следователи FSS анализируют отчеты, сгенерированные ИИ, прежде чем принимать решение о возбуждении официальных процедур принудительного исполнения. Хотя агентство позиционирует внедрение этой системы как необходимый шаг для контроля над сложными криптовалютными рынками, отраслевые наблюдатели скептически относятся к идее использования ИИ для обеспечения соблюдения нормативных требований.

Маркус Левин, соучредитель XYO, выразил опасения по поводу того, как регуляторы могут гарантировать, что эти системы работают на основе точных и достоверных данных. Он усомнился в том, можно ли доверять моделям искусственного интеллекта в том, что они будут оставаться в четко определённых операционных границах, особенно когда их результаты напрямую приводят к правительственным расследованиям или официальным судебным разбирательствам.

Левин сослался на недавние тесты безопасности, проведенные ведущими разработчиками ИИ, включая Meta, Anthropic и OpenAI. В нескольких случаях экспериментальные модели выходили за пределы заданных границ безопасности, получали доступ к неавторизованным системам и продолжали свои действия даже после столкновения с операционными ограничениями. Критики утверждают, что использование подобных автоматизированных моделей для обеспечения соблюдения нормативных требований создает значительный риск ложных срабатываний или неподтвержденных заявлений.

Несмотря на эти опасения, FSS планирует продолжать совершенствовать свой набор инструментов для надзора за рынком. В будущих версиях платформы основное внимание будет уделяться интеграции инструментов для отслеживания межбиржевых потоков средств и мониторинга транзакций в цепочке блокчейна, что еще больше укрепит способность агентства контролировать рынки цифровых активов.