HSBC sanoo, että kvanttilaskenta saavutti juuri todellisen kaupankäynnin voiton raportoidessaan empiirisiä parannuksia algoritmiseen joukkovelkakirjalainojen hinnoitteluun IBM:n laitteiston ja asiantuntemuksen avulla.
HSBC kehuu kvanttivoittoaan: IBM-testi parantaa joukkovelkakirjakaupan ennusteita 34 %
KIRJOITTAJA
JAA
IBM Heron Lentää: HSBC Liputtaa Kvanttivoittoja Algoritmisessa Joukkovelkakirjakaupassa
Ilmoitettu 25. syyskuuta, yhteinen kokeilu tuo esiin ensimmäiset tunnetut todisteet siitä, että nykyiset kvanttikoneet voivat lisätä arvoa elävillä markkinoilla. Väite kohdistuu P&L:ään, ei teoreettisiin vertailuarvoihin. Se on tarkoitettu OTC-pöydille, ei demoihin.
HSBC ja IBM suorittivat hybridi kvantti-klassisen työnkulun tuotannon mittakaavan datalla Euroopan yritysjoukkovelkakirjamarkkinoilta, jossa hintapyyntötarjoukset (RFQ) liikkuvat nopeasti.
Tavoitteena oli yksinkertaisesti arvioida asiakkaiden kyselyiden voittamisen todennäköisyys annetulla hintatarjouksella kilpailluissa RFQ:issa. Paremmat mahdollisuudet tarkoittavat älykkäämpää hinnoittelua ja vähemmän menetettyjä täyttöjä.
Verrattuna teollisuuden standardin mukaisiin klassisiin vertailuihin, kvanttikäyttöinen menetelmä tarjosi jopa 34% parannuksen ennustemallien tarkkuudessa. Tämä on merkittävä nousu OTC-pöydälle, joka toimii ohuilla marginaaleilla.
Yksinkertaisesti sanottuna mallit paranivat ennustamaan, milloin hinta todellisuudessa toteutuu – hyödyllinen signaali OTC-markkinoilla, missä nopeus ja tarkkuus ratkaisevat.
HSBC:n Philip Intallura kutsui sitä ”uraauurtavaksi maailman ensimmäiseksi”, sanoen pankilla olevan nyt konkreettinen esimerkki kvanttiarvosta rahoituksessa. Luottamus kasvoi, koska parannukset tulivat nykyisellä laitteistolla, ei teoreettisella koneella.
IBM:n Jay Gambetta sanoi, että tulos syntyy yhdistämällä asiantuntemus uusimman sukupolven algoritmeihin pilvipalvelimilla. Yhdistä kvanttitilat ja kvanttikauppaa, niin löydät signaaleja, joihin klassiset pinot eivät pysty.
IBM:n Heron-prosessori ja Qiskit-ohjelmisto täydensivät klassisia menetelmiä, paljastaen piilotettuja hinnoittelumalleja meluisassa tiedossa. Kvanttien suurempi laskentatilaa tutkii kulmia, joita klassiset työkalut usein jättävät huomiotta.
Koe kohdistui RFQ-päättämiseen – pitäisikö algoritmin antaa tarjous, kuinka aggressiivisesti ja kuinka todennäköinen on täyttö – jotta kauppiaat voivat keskittyä massiivisiin, omintakeisiin tilauksiin. Automaatio nopeutuu; ihmiset käsittelevät outoja juttuja.
Koska OTC-joukkovelkakirjamarkkinat ovat hajanaisia ja tietoa on vähän, jopa pienet parannukset voivat kallistaa pöytää; 34 % parannus ei ole pientä rahaa. HSBC sanoo, että on vielä varhaista, mutta todisteet viittaavat siihen, että kvanttitekniikka voi jo nyt terävöittää osia kasasta, kun järjestelmät laajenevat.
Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälyn avulla. Alkuperäinen englanninkielinen versio on auktoritatiivinen lähde; automaattiset käännökset voivat sisältää epätarkkuuksia, erityisesti oikeudellisessa ja sääntelyyn liittyvässä terminologiassa.
