Zpráva FDIC o třech zkrachovalých bankách uvádí, že vkladatelé spojení s odvětvím digitálních aktiv a s aktivními vklady na úschovných účtech měli větší tendenci převádět prostředky během nejrychlejších bankovních runů v historii USA. Studie uvádí, že aktivní vklady na úschovných účtech u Signature Bank klesly o 88 %.
Studie FDIC spojuje digitální aktiva s nejrychlejšími bankovními panikami v historii USA
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní závěry
- Zaměstnanci FDIC uvedli, že vkladatelé spojení s odvětvím digitálních aktiv a aktivní vkladatelé na úschovných účtech byli náchylnější k výběru vkladů.
- Nezajištěná expozice zesílila tlak, přičemž více než 99,5 % aktivních zůstatků na úschovných účtech Signature nebylo pojištěno.
- Aktivita v oblasti bankovních převodů ukázala, jak rychle mobilní prostředky opouštěly banky v tísni během bankovních runů v roce 2023.
Vkladatelé digitálních aktiv reagovali rychleji během bankovní krize
Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC) minulý týden zveřejnila zprávu, která podrobně popisuje toky vkladů v Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank (SBNY) a First Republic Bank (FRB). Studie zaměstnanců uvádí, že vkladatelé spojení s odvětvím digitálních aktiv spolu s aktivními vkladateli na úschovných účtech byli během krachů v roce 2023 náchylnější k hromadnému výběru vkladů.
Signature Bank měla aktivní vklady na úschovních účtech, které zahrnovaly sdružené prostředky zákazníků pro společnosti zabývající se investicemi, včetně firem zprostředkujících investice do digitálních aktiv a finančně-technologických společností poskytujících bankovní služby jako službu (banking-as-a-service). Aktivní vklady na úschovních účtech tvořily před runem 13 % až 15 % vkladů SBNY. FDIC vysvětlila, že skuteční vlastníci aktivních prostředků na úschovních účtech měli s největší pravděpodobností schopnost prostředky rychle přesunout.
Předseda FDIC Travis Hill uvedl:
„Tato studie poskytuje velmi podrobný přehled o toku vkladů během nejrychlejších bankovních runů v historii USA.“
V roce 2023 zkrachovala banka SVB 10. března poté, co vkladatelé začali vybírat vklady 9. března. SBNY zkrachovala 12. března poté, co runy začaly 10. března. FRB zůstala v provozu i přes napjatou situaci až do 1. května, kdy regulátoři banku uzavřeli a JPMorgan Chase Bank ji převzala. FDIC spojila všechny tři krachy s rozsáhlými runy na vklady.
Aktivní vklady na úschovných účtech u SBNY se mezi 7. a 17. březnem 2023 propadly o 88 %. Tato kategorie klesla o 83 % za dva pracovní dny, což představuje největší procentní pokles mezi primárními typy vkladů SBNY. FRB také držela aktivní vklady na úschovných účtech spojené s investičními společnostmi, včetně sweep účtů a účtů pro správu hotovosti. Tyto zůstatky klesly ve stejném období o 52 %.
Aktivní zůstatky v úschově nesly nepojištěné riziko
Výzkumníci odhadli, že prakticky všechny aktivní vklady na úschovních účtech u SBNY a FRB nebyly pojištěny. Více než 99,5 % aktivních vkladů na úschovních účtech u SBNY nebylo pojištěno. U FRB činil podíl nepojištěných vkladů 99 %. Tato expozice zařadila zůstatky související s digitálními aktivy a fintech do širšího vzorce úniku nepojištěných vkladů napříč zkrachovalými bankami.
Nejištěné vklady klesly mezi 7. a 17. březnem 2023 o 68 % u SBNY, o 62 % u SVB a o 47 % u FRB. Bez započítání konsorciálního vkladu ve výši 30 miliard dolarů do FRB ze dne 16. března klesly nepojištěné vklady u FRB o 71 %. Plně pojištění retailoví vkladatelé obecně před krachem neodešli, uvádí se v tiskové zprávě FDIC. Tento rozdíl naznačuje, jak status pojištění ovlivnil chování vkladatelů. FDIC napsala:
„Vkladatelé spojení s odvětvím digitálních aktiv a vkladatelé s aktivními vklady v úschově také častěji podléhali panice.“
Během výběrových vln tvořily většinu čistých odtoků bankovní převody. Vkladatelé SBNY podali 10. března 2023 žádosti o odchozí převody v hodnotě 23,3 miliardy dolarů, přičemž 2,2 miliardy dolarů zůstalo toho dne nevyřízeno. 13. března přijal a zpracoval systém bezhotovostních převodů Signature Bridge Bank žádosti o odchozí převody v hodnotě 19 miliard dolarů. Zpráva zařadila tyto převody do širšího vzorce runu poháněného velkými mobilními zůstatky.
