HSBC рекламує досягнення в квантових технологіях: тест IBM підвищує прогнози торгівлі облігаціями на 34%

IBM Heron піднімається вгору: HSBC відзначає досягнення квантових обчислень в алгоритмічній торгівлі облігаціями

Повідомлено 25 вересня, спільне випробування відзначає перший відомий у світі доказ того, що сьогоднішні квантові машини можуть додати цінність на реальних ринках. Ствердження стосується P&L, а не теоретичних еталонів. Воно призначене для на позабіржових (OTC) торгових столів, а не для демонстрацій.

HSBC та IBM працювали з гібридним квантово-класичним робочим процесом на реальних даних з європейського ринку корпоративних облігацій, де запити на котирування (RFQ) рухаються швидко.

Мета була прямолінійною: прогнозувати ймовірність виграшу запитів клієнтів за вказаною ціною в конкуренційних RFQ. Кращі шанси означають більш розумне котирування і менше пропущених заповнень.

У порівнянні з промисловими класичними базовими методами, підхід з квантовим посиленням показав до 34% підвищення точності прогнозування. Це значний приріст для позабіржового столу, який живе на тонких маржі.

Простими словами, моделі стали кращими у визначенні, коли ціна фактично заповниться — корисний сигнал на позабіржовому ринку, де швидкість і точність приносять дивіденди.

Філіп Інталлура з HSBC назвав це “революційним світовим першим”, заявивши, що банк тепер має конкретний приклад найближчого квантового значення у фінансах. Впевненість зросла, оскільки здобутки були досягнуті на сучасному обладнанні, а не на теоретичній машині.

Джей Гамбетта з IBM сказав, що результат досягнуто шляхом поєднання експертизи з домену з алгоритмами наступного покоління на хмарних процесорах. З’єднайте кубіти з експертизою у квантових розрахунках, і ви знайдете сигнал там, де класичні стеки досягають плато.

Під капотом, процесор IBM Heron і програмний стек Qiskit поліпшили класичні методи, виявляючи приховані закономірності ціноутворення в шумних даних. Більший обчислювальний простір квантових обчислень досліджує куточки, якими класичні інструменти часто нехтують.

Випробування було спрямоване на ухвалення рішень RFQ — чи повинен алгоритм котирувати, наскільки агресивно, та наскільки ймовірно заповнення — щоб трейдери могли зосередитися на великих, ідіосинкратичних замовленнях. Автоматизація стає швидшою; люди займаються складнішими питаннями.

Оскільки ринки облігацій OTC фрагментовані та скупі на дані, навіть незначні здобутки можуть змінити ситуацію, 34% поліпшення — це не дрібниця. HSBC стверджує, що це лише початок, але показники натякають, що квантові обчислення вже можуть покращити деякі частини стека, з запасом для подальшого зростання системи.