HSBC ประกาศชัยชนะในควอนตัม: การทดสอบของ IBM ช่วยยกระดับการทำนายการซื้อขายพันธบัตรขึ้น 34%

IBM Heron เริ่มบิน: HSBC ให้สัญลักษณ์การเพิ่มขึ้นของควอนตัมในด้านการซื้อขายพันธบัตรเชิงอัลกอริทึม

ประกาศ เมื่อวันที่ 25 กันยายน การทดลองร่วมนี้ให้ความสำคัญในฐานะหลักฐานแรกของโลกที่เครื่องควอนตัมในปัจจุบันสามารถเพิ่มมูลค่าในตลาดจริงได้ การกล่าวถึงนี้มุ่งเป้าไปที่ P&L ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานทางทฤษฎี มันมีไว้สำหรับโต๊ะซื้อขายที่ซื้อขายกันโดยตรง ไม่ใช่การแสดงนำ

HSBC และ IBM ได้ทำการรันเวิร์กโฟลว์ลูกผสมควอนตัม-คลาสสิกบนข้อมูลสเกลการผลิตจากตลาดพันธบัตรองค์กรของยุโรป ที่ซึ่งคำขอใบเสนอราคา (RFQ) เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายนี้เรียบง่าย: คาดการณ์โอกาสของการชนะการสอบถามของลูกค้าด้วยราคาที่เสนอในการประมูล RFQ ซึ่งมีการแข่งขันได้ อัตราที่ดีกว่าแปลเป็นการเสนอราคาที่ฉลาดกว่าและการกรอกที่ขาดน้อยลง

เมื่อเทียบกับมาตรฐานคลาสสิกในอุตสาหกรรม วิธีการที่ใช้ควอนตัมมีการปรับตัวที่ดีขึ้นถึง 34% ในความแม่นยำในการทำนาย นั่นเป็นการเพิ่มที่มีนัยสำคัญสำหรับโต๊ะซื้อขายโดยตรงที่อยู่บนกำไรบาง ๆ

ในภาษาที่เข้าใจง่าย แบบจำลองเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ดีขึ้นว่าเมื่อใดที่ราคาจะถูกกรอกจริง ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีประโยชน์ในตลาดซื้อขายโดยตรงที่ความเร็วและความแม่นยำมีค่าตอบแทน

ฟิลิป อินทัลลูรา จาก HSBC เรียกว่าเป็น “ความก้าวหน้าระดับโลกครั้งแรก” โดยกล่าวว่าธนาคารมีตัวอย่างที่จับต้องได้ของมูลค่าควอนตัมในระยะสั้นในด้านการเงิน ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเกิดขึ้นบนฮาร์ดแวร์ปัจจุบัน ไม่ใช่เครื่องทฤษฎี

เจย์ แกมเบตตา จาก IBM กล่าวว่า ผลลัพธ์มาจากการรวมความเชี่ยวชาญในโดเมนเข้ากับอัลกอริทึมรุ่นถัดไปบนโปรเซสเซอร์ที่โฮสต์บนคลาวด์ ผสม qubits กับทักษะเชิงปริมาณ แล้วคุณจะพบสัญญาณที่คลาสสิกถึงจุดสูงสุด

เบื้องหลัง, โปรเซสเซอร์ Heron ของ IBM และซอฟต์แวร์สแตก Qiskit ได้เพิ่มวิธีการคลาสสิก ค้นหารูปแบบการกำหนดราคาที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเสียงที่ซ่อนอยู่ พื้นที่การคำนวณที่ใหญ่กว่าของควอนตัมสำรวจตรอกที่เครื่องมือคลาสสิกมักมองข้าม

การทดลองนี้มุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจ RFQ—ควรให้อัลกอริทึมเสนอราคาอย่างไร หนักหนาเพียงใด และมีโอกาสกรอกหรือไม่—เพื่อให้ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นที่คำสั่งที่มีลักษณะบล็อค บล็อก อัตโนมัติทำงานได้เร็วขึ้น; มนุษย์จัดการกับสิ่งแปลกประหลาด

เนื่องจากตลาดพันธบัตรซื้อขายโดยตรงนั้นมีความแยกย่อยและขาดข้อมูล การเพิ่มขึ้นทีละน้อยสามารถเปลี่ยนตารางได้ การปรับปรุง 34% ไม่ใช่เรื่องเล็ก HSBC กล่าวว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ควอนตัม สามารถเพิ่มความคมชัดให้บางส่วนของสแตกได้แล้ว โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อระบบขยายขนาด