HSBC Ponaša se s Kvantnim Uspehom: IBM-ov Test Poveča Napovedi Trgovanja z Obveznicami za 34%

IBM Heron se podaja na pot: HSBC označuje kvantne dobičke v algoritmičnem trgovanju z obveznicami

Napovedano 25. septembra, skupni preizkus trdi, da gre za prvo znano realno dokazljivo, da današnje kvantne naprave lahko dodajo vrednost na živih trgih. Trditev cilja P&L, ne teoretičnih meril. Namenjena je čez-pultnim (OTC) namizjem, ne demonstracijam.

HSBC in IBM sta izvedla hibridni kvantno-klasični potek dela s podatki v produkcijskem obsegu iz evropskega korporativnega trga obveznic, kjer se zahteve po ponudbah (RFQ) premikajo hitro.

Cilj je bil preprost: napovedati verjetnost pridobitve povpraševanja strank po ponujeni ceni v konkurenčnih RFQ-jih. Boljše verjetnosti pomenijo pametnejše ponujanje in manj zamujenih izpolnitev.

V primerjavi z industrijskimi klasičnimi izhodišči je kvantno omogočen pristop objavil kar 34-odstotno povečanje napovedne natančnosti. To je bistvena izboljšava za OTC mizo, ki živi na tankih maržah.

Preprosto povedano, modeli so postali boljši pri prepoznavanju, kdaj bo cena dejansko izpolnjena — koristen signal na OTC trgu, kjer se hitrost in natančnost izplačata.

Philip Intallura iz HSBC je to imenoval “prelomna svetovna novost” in dejal, da ima banka zdaj otipljiv primer kvantne vrednosti v bližnji prihodnosti v financah. Zaupanje je naraslo, ker so dobički nastali na trenutni opremi, ne na teoretični napravi.

Jay Gambetta iz IBMa je dejal, da je rezultat plod združevanja strokovnega znanja z algoritmi naslednje generacije na navidezno gostovanih procesorjih. Zmešajte kubite z kvantnim znanjem in odkrijete signal, kjer klasični sklopi dosežejo plato.

Pod pokrovom, IBM-ov Heron procesor in Qiskit software stack nadgrajujeta klasične metode, izluščajo skrite vzorce cen v hrupnih podatkih. Kvantni večji računalniški prostor raziskuje robove, ki jih klasična orodja pogosto ignorirajo.

Preizkus je ciljal na odločevanje v RFQ-jih — ali naj algoritem ponudi, kako agresivno in kakšna je verjetnost izpolnitve — da se trgovci lahko osredotočijo na obsežne, idiosinkratične naloge. Avtomatizacija postane hitrejša; ljudje rešujejo nenavadne zadeve.

Ker so OTC trgi obveznic razdrobljeni in s pomanjkanjem podatkov, lahko že majhne izboljšave nagnejo tehtnico; 34-odstotna izboljšava ni drobiž. HSBC pravi, da je zgodaj, vendar dokazi namigujejo, da kvantno že lahko izostri dele sklopa, s prostorom za rast, ko se sistemi povečujejo.