HSBC рекламирует достижение в квантовых вычислениях: тест IBM увеличивает прогнозы по торговле облигациями на 34%

IBM Heron взлетает: HSBC отмечает квантовые достижения в алгоритмической торговле облигациями

Объявлено 25 сентября, это совместное испытание претендует на первое в мире известное реальное доказательство того, что сегодняшние квантовые машины могут приносить пользу на активных рынках. Утверждение направлено на финансовые результаты, а не на теоретические показатели. Оно предназначено для офф-рыночных (OTC) секций, а не для демонстрации.

HSBC и IBM провели гибридный квантово-классический процесс на данных производственного масштаба с корпоративного облигационного рынка Европы, где запросы на котировку (RFQ) движутся быстро.

Цель была проста: предсказать шансы на успешное выполнение клиентского запроса по указанной цене в конкурентных RFQ. Улучшенные шансы означают более умные котировки и меньше упущенных сделок.

По сравнению с классическими эталонными методами, квантово-поддерживаемый подход показал улучшение точности прогноза до 34%. Это значительное увеличение для OTC секции, работающей на небольших маржах.

Проще говоря, модели стали лучше определять, когда цена будет действительно исполнена — полезный сигнал на рынке OTC, где важны скорость и точность.

Филип Инталлур из HSBC назвал это «революционным мировым прорывом», заявив, что у банка теперь есть осязаемый пример краткосрочной квантовой ценности в финансах. Уверенность выросла, потому что успехи были достигнуты на современном оборудовании, а не на теоретической машине.

Джей Гамбетта из IBM сказал, что результат достигнут благодаря сочетанию знаний в области доменов с алгоритмами нового поколения на облачных процессорах. Смешайте кубиты со способностями специалистов, и вы найдете сигналы там, где классические системы заканчиваются.

В основе процессора IBM Heron и стека программного обеспечения Qiskit, который дополнительно улучшает классические методы, выявляя скрытые закономерности ценообразования в шумных данных. Большое вычислительное пространство квантовых вычислений исследует углы, которые классические инструменты часто игнорируют.

Испытание было направлено на принятие решений по RFQ — должно ли алгоритм выдавать котировку, насколько агрессивно, и какова вероятность исполнения — чтобы трейдеры могли сосредоточиться на крупных, нестандартных заказах. Автоматизация ускоряется, люди занимаются странностями.

Поскольку рынки облигаций OTC являются фрагментированными и слабоинформативными, даже незначительные улучшения могут изменить ситуацию; улучшение на 34% — это не мелочи. HSBC заявляет, что это только начало, но свидетельства указывают, что квантовые технологии уже могут улучшать части системы, с запасом по мере увеличения систем.