HSBCが量子の勝利を誇る：IBMのテストで債券取引予測が34%向上

IBM Heronの飛翔: HSBCがアルゴリズム債券取引における量子の利益を報告

9月25日に発表された合同試験は、現在の量子マシンがライブ市場で価値を追加できるという、世界初の実世界の証拠を強調しています。この主張はP&Lをターゲットとしており、理論的なベンチマークではありません。これはデモではなく、店頭取引（OTC）デスク向けです。

HSBCとIBMはヨーロッパの企業債券市場の生産規模のデータでハイブリッドな量子-古典的ワークフローを実行しました。そこでは、見積もり依頼（RFQ）が高速に移動します。

目標は明確です。競争あるRFQで見積もり価格でのクライアントの問い合わせを獲得する確率を予測すること。より良い確率は、より賢い見積もり、そして少ないミスフィルを意味します。

業界標準の古典的ベースラインに比べ、量子対応アプローチは予測精度を最大34%向上させました。これは、薄いマージンで生活するOTCデスクにとって大きな向上です。

簡単に言えば、モデルは実際に価格が成立する時を見極める能力が向上しました—OTC市場では迅速さと正確さが報われる有用なシグナルです。

HSBCのフィリップ・インタルーラ氏は、これを「画期的な世界初のもの」と呼び、銀行は今や金融における短期的な量子価値の具体例を持っていると述べました。現在のハードウェアで成果が得られたため、理論的な機械ではないという点で自信が高まりました。

IBMのジェイ・ガンベッタ氏は、クラウドホステッドプロセッサーで次世代アルゴリズムと業界専門知識を組み合わせた結果だと述べました。キュービットを量的分析と組み合わせることによって、古典的なスタックが行き詰まるところで信号を見出します。

IBMのHeronプロセッサーとQiskitソフトウェアスタックは古典的手法を補強し、ノイズの多いデータの中から隠れた価格パターンを引き出しました。量子のより大きな計算空間は、古典的なツールがしばしば無視するコーナーを探索します。

試験はRFQの意思決定—アルゴリズムが見積もるべきか、どれほど積極的に、どれほどの確率で成立するかを狙っており、トレーダーがブロック状で特異な注文に集中できるようにします。自動化は迅速になり、人間は奇妙なものに取り組みます。

OTC債券市場は分散化され、データが乏しいため、わずかな向上でもテーブルを傾けることができます。34%の改善は小額ではありません。HSBCは、「早期段階だが、証拠は量子がスタックの一部をすでに鋭利にできることを示唆しており、システムのスケールが拡大するにつれて成長の余地がある」と述べています。