HSBC Reklám Quantum Győzelem: Az IBM Teszt 34%-kal Növeli a Kötvénykereskedési Előrejelzéseket

Felszáll az IBM Heron: A HSBC kvantum nyereségeket jelez az algoritmikus kötvénykereskedelemben

Szeptember 25-én bejelentett közös kísérlet a világ első, ismert valós bizonyítékát mutatja be arra vonatkozóan, hogy a ma kvantumgépei valós piaci értéket adhatnak. Az állítás a P&L-re irányul, nem elméleti mérföldkövekre. Ez az OTC részlegekre vonatkozik, nem pedig bemutatókra.

A HSBC és az IBM hibrid kvantum-klasszikus munkafolyamatot futtatott Európa vállalati kötvénypiacának termelési adataival, ahol az ajánlatkérések (RFQ) gyorsan történnek.

A cél egyértelmű volt: megjósolni az ügyféligények megnyerésének esélyét egy ajánlati áron, versenyképes RFQ-kban. Jobb esélyek okosabb árajánlatokat és kevesebb kihagyott kitöltést jelentenek.

Az iparági szabványos klasszikus viszonyítási alapokkal szemben a kvantum-alapú megközelítés akár 34%-os javulást ért el a predikciós pontosságban. Ez jelentős ugrás egy vékony árrésen élő OTC részleg számára.

Egyszerűbben szólva, a modellek jobbak lettek annak felismerésében, mikor tölt be valójában egy ár – hasznos jelzés egy OTC piacon, ahol a sebesség és a precizitás számít.

A HSBC-s Philip Intallura “áttörő világelsőként” jellemezte, mondván, hogy a bank most kézzelfogható példát mutat a rövid távú kvantumértékre a pénzügyekben. A bizalom növekedett, mivel a nyereségek jelenlegi hardveren jöttek létre, nem pedig elméleti gépen.

Az IBM-es Jay Gambetta állítása szerint az eredmény az ágazati szakértelem és a következő generációs algoritmusok felhőalapú processzorokkal való ötvözéséből származik. Keverd össze a qubiteket kvantum készségekkel, és találsz jelet ott, ahol a klasszikus rendszerek lemaradnak.

A motorháztető alatt az IBM Heron processzora és a Qiskit szoftvercsomag kiegészítette a klasszikus módszereket, felfedve rejtett árazási mintázatokat zajos adatokban. A kvantum nagyobb számítási tere felfedezi azokat a sarkokat, amelyeket a klasszikus eszközök gyakran figyelmen kívül hagynak.

A kísérlet az RFQ döntéshozatalra irányult – idézzen-e az algoritmus, milyen agresszíven, és mennyire valószínű egy kitöltés -, hogy a kereskedők a tömbös, sajátos megrendelésekre összpontosíthassanak. Az automatizálás gyorsabbá válik; az emberek a furcsaságokkal foglalkoznak.

Mivel az OTC kötvénypiacok töredezettek és adat szegények, még a részleges nyereségek is kibillenthetik az asztalt; egy 34%-os javulás nem kis összeg. A HSBC szerint korai szakaszban járunk, de a bizonyítékok arra utalnak, hogy a kvantum már élesítheti a rendszer részeit, bővítési lehetőségekkel a rendszerek skálázásakor.