اچاسبیسی میگوید رایانش کوانتومی بهتازگی یک پیروزی واقعی در معاملهگری بهدست آورده و از پیشرفتهای تجربی در قیمتگذاری الگوریتمی اوراق قرضه با استفاده از سختافزار و تخصص آیبیام خبر میدهد.
HSBC پیروزی کوانتومی را تبلیغ میکند: آزمون IBM پیشبینیهای تجارت اوراق قرضه را 34% افزایش میدهد
نویسنده
اشتراک
آیبیام هیرون به پرواز در میآید: اچاسبیسی از دستاوردهای کوانتومی در معاملهگری الگوریتمی اوراق قرضه خبر میدهد
اعلام شد در ۲۵ سپتامبر، آزمایش مشترک اولین شواهد واقعی شناختهشده دنیای واقعی را معرفی میکند که ماشینهای کوانتومی امروزی میتوانند در بازارهای زنده ارزش افزوده ایجاد کنند. این ادعا بر سود و زیان تمرکز دارد، نه معیارهای تئوریک. هدف آن برای میزهای فرابورس (OTC)، نه نسخههای نمایشی است.
اچاسبیسی و آیبیام با استفاده از جریان کاری ترکیبی کوانتومی-کلاسیک بر روی دادههای تولیدی از بازار اوراق قرضه شرکتی اروپا، جایی که درخواست برای قیمت (RFQ) بهسرعت حرکت میکند، کار کردند.
هدف واضح بود: پیشبینی احتمال برنده شدن در استعلامهای مشتریان با قیمتی نقلشده در RFQهای رقابتی. احتمال بهتر به معنای نقلهای هوشمندتر و پر شدن کمتر از دست رفته است.
در برابر پایههای استاندارد صنعتی کلاسیک، رویکرد مجهز به کوانتوم افزایش تا ۳۴٪ در دقت پیشبینی را نشان داد. این افزایش مادی برای یک میز فرابورس با حاشیههای نازک زندگی میکند.
به زبان ساده، مدلها بهتر شدند در تشخیص زمانی که یک قیمت بهواقع پر میشود – یک سیگنال مفید در بازاری فرابورس که سرعت و دقت پرداخت میکند.
فیلیپ اینتالورا از اچاسبیسی آن را “یک پیشرفت جهانی پیشگام” خواند و گفت بانک اکنون نمونهای مشهود از ارزش نزدیک بهمدت کوانتوم در مالی دارد. اعتماد افزایش یافت زیرا این دستاوردها بر روی سختافزار فعلی بهدست آمدند، نه یک ماشین نظری.
جی گامبتا از آیبیام گفت که نتیجه از ترکیب تخصص حوزه با الگوریتمهای نسل بعد بر روی پردازندههای ابری میآید. ترکیب کوبیتها با دانش محاسباتی، و شما سیگنالی پیدا میکنید که جایی که پشتههای کلاسیک پایدار میشوند.
در پشت صحنه، پردازنده هیرون آیبیام و انباشت نرمافزاری کیسکیت روشهای کلاسیک را تقویت کردند و الگوهای قیمتگذاری مخفی در دادههای پرنویز را آشکار کردند. فضای محاسباتی بزرگتر کوانتوم به بررسی گوشههایی میپردازد که ابزارهای کلاسیک اغلب نادیده میگیرند.
آزمایش به تصمیمگیری RFQ متمرکز بود – آیا الگوریتم باید قیمت را تعیین کند، چقدر با شدت، و چه میزان احتمال پر شدن وجود دارد – بنابراین معاملهگران میتوانند بر سفارشات بزرگ، منحصر به فرد تمرکز کنند. خودکارسازی سریعتر میشود؛ انسانها به موضوعات عجیب میپردازند.
زیرا بازارهای اوراق قرضه فرابورس پراکنده و داده-کمیاب هستند، حتی بهبودهای جزئی میتوانند تابلوی بازی را تغییر دهند؛ ۳۴٪ بهبود جیب پول نیست. اچاسبیسی میگوید هنوز اول راه است، اما شواهد بر حضور کوانتوم میداند که میتواند بخشهایی از پشته را تیزتر کند، با فضای خالی به محض اینکه سیستمها مقیاس یابند.
