HSBC Rõhutab Kvantvõitu: IBM Test Suurendab Võlakirjade Kaubandusprognoose 34% võrra

IBM Heron tõuseb lendu: HSBC toob välja kvantvõidud algoritmilises võlakirjakauplemises

Teatatud 25. sept., ühisproov hõlmab maailma esimest teadaolevat reaalset tõendit, et tänased kvantmasinad suudavad lisada väärtust reaalsetes turgudes. Väide keskendub kasumile ja kahjumile, mitte teoreetilistele võrdlusalustele. See on mõeldud börsivälistele (OTC) lauatele, mitte demodele.

HSBC ja IBM jooksid hübriidset kvant-klassikalist töövoogu Euroopa ettevõtlusvõlakirjaturu tootmismastaabi andmetel, kus hinnapakkumiste (RFQ) päringud liiguvad kiiresti.

Eesmärk oli selge: prognoosida tõenäosust, et kliendi päringud võidetakse konkurentsivõimelistes RFQ-des pakutud hinnaga. Paremad koefitsiendid tähendavad targemat hinnapakkumist ja vähem vahelejäänud täitmisi.

Võrreldes tööstusharu standardsete klassikaliste aluselistega, näitas kvantvõimekusega lähenemine kuni 34% suurust tõusu prognoositavas täpsuses. See on oluline tõuge OTC laua jaoks, mis elab õhukestest marginaalidest.

Lihtsas keeles öeldes muutusid mudelid paremaks märkamaks, millal hind tegelikult täidetakse—kasulik signaal OTC turul, kus kiirusel ja täpsusel on tähtsus.

HSBC Philip Intallura nimetas seda “pioneerv võiduks maailmas”, öeldes, et pangal on nüüd käegakatsutav näide lähiaja kvantväärtusest finantsis. Usaldus suurenes, sest saavutused tulid praeguses riistvaras, mitte teoreetilises masinas.

IBM Jay Gambetta ütles, et tulemus tuleneb valdkonna teadmiste ühendamisest järgmise põlvkonna algoritmidega pilvepõhistel protsessoritel. Segades kokku kvanteid ja kvantvõimekust, leitakse signaal kohtades, kus klassikalised lahendused on ammendunud.

Kapuutsi all IBM-i Heroni protsessor ja Qiskit tarkvarapakett täiendasid klassikalisi meetodeid, otsides peidetud hinnamustreid müra täis andmetest. Kvandi suurem arvutiruum uurib nurki, mida klassikalised tööriistad sageli ignoreerivad.

Proov keskendus RFQ otsustamisele—kas algoritm peaks pakkuma, kui agressiivselt, ja kui tõenäoliselt on see täidetud—nii et kauplejad saaksid keskenduda massiivsetele, idiosünkraatsetele tellimustele. Automatiseerimine muutub kiiremaks; inimesed tegelevad veidrate asjadega.

Kuna OTC võlakirjaturud on killustatud ja andmevaesed, võivad isegi väikesed edusammud laua kaldu kallutada; 34% parandamine ei ole taskuraha. HSBC ütleb, et see on veel varajane, kuid tõendid vihjavad, et kvant suudab juba osasid süsteemi osasid teravdada, resideerudes, kui süsteemid laienevad.